専任教員教育研究データベース - 木下　亮 | 東京経済大学

（最終更新日 : 2025-07-28 17:29:21）

キノシタ　リョウ KINOSHITA Ryo
木下　亮

所属東京経済大学経営学部

職種准教授

メールアドレス

職歴
2019/04/01 ～	東京経済大学経営学部准教授
2017/04/01 ～ 2019/03/31	東京経済大学経営学部専任講師

学位・学歴
～2009/03	大阪大学経済学部経営学科
2016/03 (学位取得)	大阪大学博士（経済学）
2011/04～2014/03	大阪大学経済学研究科経済学専攻博士後期課程単位取得満期退学
2011/03 (学位取得)	大阪大学修士（経済学）
2009/04～2011/03	大阪大学経済学研究科経済学専攻博士前期課程修了修士（経済学）
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研究分野
計量ファイナンス, 計量経済学

研究課題・受託研究・科研費等
2019/04/01 ～ 2023/03/31	リスクプレミアムの推定におけるバイアス補正とモデル選択に関する理論と応用競争的資金等の外部資金による研究若手研究
2016 ～ 2018	金融市場における価格変動の要因分解競争的資金等の外部資金による研究学術研究助成基金助成金(若手研究(B))

著書・論文歴
2022/12/14	論文	因果性測度と予測の改善に関する数値例東京経大学会誌. 経営学 = The journal of Tokyo Keizai University / 東京経済大学経営学会編 (316),235-240頁 (単著)
2022/02/09	論文	ソートポートフォリオを用いる場合のリスクプレミアムの2段階推定に関するシミュレーション東京経大学会誌（経営学） = The Journal of Tokyo Keizai University : Business 314,21-31頁 (単著)
2021/12/08	論文	日本株式市場におけるソートポートフォリオの評価東京経大学会誌（経営学） = The Journal of Tokyo Keizai University : Business 312,41-57頁 (単著)
2019/12	論文	VARモデルの残差を説明変数として用いる回帰分析のシミュレーション『東京経大学会誌』経営学 (304),61-71頁 (単著)
2019/02/13	論文	リスクプレミアムの2段階推定におけるバイアスの修正方法の比較『東京経大学会誌』経営学 302,63-75頁 (単著)
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学会発表
2025/06/15	A Weighted Estimator for the Fama-MacBeth Regression: Application to the Japanese Stock Market (日本ファイナンス学会　第33回大会)
2024/12/17	条件付きベータを用いたリスクの価格の推定における小標本バイアスの修正 (第10回金融シンポジウム～金融が直面する新環境への対応と方法論Ⅴ ～)
2024/11/09	条件付きベータを用いたリスクの価格の推定における小標本バイアスの修正 (日本ファイナンス学会　第6回秋季研究大会)
2024/09/03	条件付きベータを用いたリスクの価格の推定における小標本バイアスの修正 (2024年度　統計関連学会連合大会)
2023/11/18	Estimating the Risk Premium of Volatility Indexes in the Japanese Stock Market: A Cross-Sectional Regression Approach (Hitotsubashi-Nanzan Finance Workshop 2023)
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主な担当科目
企業金融論
経営統計