専任教員教育研究データベース - 木下　亮

キノシタ　リョウ KINOSHITA Ryo
木下　亮

所属東京経済大学経営学部

職種准教授

学会発表
2025/06/15	A Weighted Estimator for the Fama-MacBeth Regression: Application to the Japanese Stock Market (日本ファイナンス学会　第33回大会)
2024/12/17	条件付きベータを用いたリスクの価格の推定における小標本バイアスの修正 (第10回金融シンポジウム～金融が直面する新環境への対応と方法論Ⅴ ～)
2024/11/09	条件付きベータを用いたリスクの価格の推定における小標本バイアスの修正 (日本ファイナンス学会　第6回秋季研究大会)
2024/09/03	条件付きベータを用いたリスクの価格の推定における小標本バイアスの修正 (2024年度　統計関連学会連合大会)
2023/11/18	Estimating the Risk Premium of Volatility Indexes in the Japanese Stock Market: A Cross-Sectional Regression Approach (Hitotsubashi-Nanzan Finance Workshop 2023)
2023/09/05	欠落ファクターが存在する場合のクロスセクション回帰を用いたリスクプレミアムの推定に関して (2023年度統計関連学会連合大会)
2023/05/21	鉱工業生産指数のリスクプレミアムの推定 (日本ファイナンス学会第31回大会)
2019/11/29	Asymptotic bias of the two-pass regressions for risk premium estimation (金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2019)
2019/06/02	Frequency-wise causality analysis in infinite order vector autoregressive processes (The 15th International Symposium on Econometric Theory and Applications)
2018/09/10	Intertemporal CAPM and horizon-specific risk prices in the Japanese stock markets (2018年度統計関連学会連合大会)
2016/10/17	Simulation Study of Causality Change with Infinite Order Vector Autoregressive Processes (2016 International Conference for JSCS 30th Anniversary)
2016/09	高次VARモデルを用いた周波数別のグレンジャー因果性検定 (2016 年度統計関連学会連合大会)
2015/09	帰無仮説化における因果性測定の検定統計量の分布に関して (2015年度統計関連学会連合大会講演報告集P.77)
2014/09	高頻度取引市場における金融時系列間の因果性検証 (2014年度統計関連学会連合大会講演報告集P.280)